回归系数的显著性检验——t检验

2023/11/27 15:24

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回归系数的显著性检验就是检验解释变量对因变量的影响是否显著。

首先，检验的假设是：

如果成立，则因变量与解释变量之间并没有真正的线性关系，即的变化对并没有显著的线性影响。否则，认为对有显著的线性影响。

其次，计算检验统计量，并得出对应的值。

检验统计量：

其中，为回归系数的标准差。

最后，根据值进行判断。如果值小于我们事前确定的显著性水平时，拒绝原假设，认为，即解释变量对的线性效果显著。否则，不能拒绝原假设，认为对的线性影响不显著。

回归系数的显著性检验就是检验解释变量对因变量的影响是否显著。

首先，检验的假设是：

如果成立，则因变量与解释变量之间并没有真正的线性关系，即的变化对并没有显著的线性影响。否则，认为对有显著的线性影响。

其次，计算检验统计量，并得出对应的值。

检验统计量：

其中，为回归系数的标准差。

最后，根据值进行判断。如果值小于我们事前确定的显著性水平时，拒绝原假设，认为，即解释变量对的线性效果显著。否则，不能拒绝原假设，认为对的线性影响不显著。

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