指数平滑法

2023/11/27 15:45

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指数平滑法也是一种加权移动平均的方法，充分考虑了时间间隔对数据的影响，给出了设置权重的具体方法，即各期权重随着时间间隔的增大而呈指数衰减。简单指数平滑法的具体公式如下：

其中，为平滑系数，满足。这是对过去所有序列值的加权平均，权重呈指数级衰减。

因为容易整理得到一个简单的递推公式，即：。

具体的，第1期的平滑值为：

这里涉及初值的选择，通常设，所以。

第2期的平滑值为：

第3期的平滑值为：

其他期的平滑值以此类推。

指数平滑法也是一种加权移动平均的方法，充分考虑了时间间隔对数据的影响，给出了设置权重的具体方法，即各期权重随着时间间隔的增大而呈指数衰减。简单指数平滑法的具体公式如下：

其中，为平滑系数，满足。这是对过去所有序列值的加权平均，权重呈指数级衰减。

因为容易整理得到一个简单的递推公式，即：。

具体的，第1期的平滑值为：

这里涉及初值的选择，通常设，所以。

第2期的平滑值为：

第3期的平滑值为：

其他期的平滑值以此类推。

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